SØG - mellem flere end 8 millioner bøger:

Søg på: Titel, forfatter, forlag - gerne i kombination.
Eller blot på isbn, hvis du kender dette.

Viser: Malliavin Calculus for Lévy Processes with Applications to Finance

Malliavin Calculus for Lévy Processes with Applications to Finance, 1. udgave

Malliavin Calculus for Lévy Processes with Applications to Finance

Giulia Di Nunno, Frank Proske og Bernt Øksendal
(2009)
Sprog: Engelsk
Springer Berlin / Heidelberg
840,00 kr.
Print on demand. Leveringstid vil være ca 2-3 uger.

Detaljer om varen

  • 1. Udgave
  • Paperback: 350 sider
  • Udgiver: Springer Berlin / Heidelberg (September 2009)
  • Forfattere: Giulia Di Nunno, Frank Proske og Bernt Øksendal
  • ISBN: 9783540785712
There are already several excellent books on Malliavin calculus. However, most of them deal only with the theory of Malliavin calculus for Brownian motion, with 35] as an honorable exception. Moreover, most of them discuss only the applicationto regularityresults for solutions ofSDEs, as this wasthe original motivation when Paul Malliavin introduced the in?nite-dimensional calculus in 1978 in 158]. In the recent years, Malliavin calculus has found many applications in stochastic control and within ?nance. At the same time, L evy processes have become important in ?nancial modeling. In view of this, we have seen the need for a book that deals with Malliavin calculus for L evy processesin general, not just Brownianmotion, and that presentssome of the most important and recent applications to ?nance. It is the purpose of this book to try to ?ll this need. In this monograph we present a general Malliavin calculus for L evy processes, covering both the Brownianmotioncaseand the purejump martingalecasevia Poissonrandom measures, and also some combination of the two.
The Continuous Case: Brownian Motion.- The Wiener--Itô Chaos Expansion.- The Skorohod Integral.- Malliavin Derivative via Chaos Expansion.- Integral Representations and the Clark--Ocone formula.- White Noise, the Wick Product, and Stochastic Integration.- The Hida--Malliavin Derivative on the Space ? = S?(?).- The Donsker Delta Function and Applications.- The Forward Integral and Applications.- The Discontinuous Case: Pure Jump Lévy Processes.- A Short Introduction to Lévy Processes.- The Wiener--Itô Chaos Expansion.- Skorohod Integrals.- The Malliavin Derivative.- Lévy White Noise and Stochastic Distributions.- The Donsker Delta Function of a Lévy Process and Applications.- The Forward Integral.- Applications to Stochastic Control: Partial and Inside Information.- Regularity of Solutions of SDEs Driven by Lévy Processes.- Absolute Continuity of Probability Laws.
De oplyste priser er inkl. moms

Polyteknisk Boghandel

har gennem mere end 50 år været studieboghandlen på DTU og en af Danmarks førende specialister i faglitteratur.

 

Vi lagerfører et bredt udvalg af bøger, ikke bare inden for videnskab og teknik, men også f.eks. ledelse, IT og meget andet.

Læs mere her


Trykt eller digital bog?

Ud over trykte bøger tilbyder vi tre forskellige typer af digitale bøger:

 

Vital Source Bookshelf: En velfungerende ebogsplatform, hvor bogen downloades til din computer og/eller mobile enhed.

 

Du skal bruge den gratis Bookshelf software til at læse læse bøgerne - der er indbygget gode værktøjer til f.eks. søgning, overstregning, notetagning mv. I langt de fleste tilfælde vil du samtidig have en sideløbende 1825 dages online adgang. Læs mere om Vital Source bøger

 

Levering: I forbindelse med købet opretter du et login. Når du har installeret Bookshelf softwaren, logger du blot ind og din bog downloades automatisk.

 

 

Adobe ebog: Dette er Adobe DRM ebøger som downloades til din lokale computer eller mobil enhed.

 

For at læse bøgerne kræves særlig software, som understøtter denne type. Softwaren er gratis, men du bør sikre at du har rettigheder til installere software på den maskine du påtænker at anvende den på. Læs mere om Adobe DRM bøger

 

Levering: Et download link sendes pr email umiddelbart efter købet.

 


Ibog: Dette er en online bog som kan læses på udgiverens website. 

Der kræves ikke særlig software, bogen læses i en almindelig browser.

 

Levering: Vores medarbejder sender dig en adgangsnøgle pr email.

 

Vi gør opmærksom på at der ikke er retur/fortrydelsesret på digitale varer.