SØG - mellem flere end 8 millioner bøger:
Viser: Fundamentals and Advanced Techniques in Derivatives Hedging
Fundamentals and Advanced Techniques in Derivatives Hedging Vital Source e-bog
Bruno Bouchard og Jean-François Chassagneux
(2016)
Fundamentals and Advanced Techniques in Derivatives Hedging Vital Source e-bog
Bruno Bouchard og Jean-François Chassagneux
(2016)
Fundamentals and Advanced Techniques in Derivatives Hedging Vital Source e-bog
Bruno Bouchard og Jean-François Chassagneux
(2016)
Fundamentals and Advanced Techniques in Derivatives Hedging
Bruno Bouchard og Jean-François Chassagneux
(2016)
Sprog: Engelsk
Detaljer om varen
- Vital Source searchable e-book (Reflowable pages)
- Udgiver: Springer Nature (Juni 2016)
- Forfattere: Bruno Bouchard og Jean-François Chassagneux
- ISBN: 9783319389905
Bookshelf online: 5 år fra købsdato.
Bookshelf appen: ubegrænset dage fra købsdato.
Udgiveren oplyser at følgende begrænsninger er gældende for dette produkt:
Print: 2 sider kan printes ad gangen
Copy: højest 2 sider i alt kan kopieres (copy/paste)
Detaljer om varen
- Vital Source 90 day rentals (dynamic pages)
- Udgiver: Springer Nature (Juni 2016)
- Forfattere: Bruno Bouchard og Jean-François Chassagneux
- ISBN: 9783319389905R90
Bookshelf online: 90 dage fra købsdato.
Bookshelf appen: 90 dage fra købsdato.
Udgiveren oplyser at følgende begrænsninger er gældende for dette produkt:
Print: 2 sider kan printes ad gangen
Copy: højest 2 sider i alt kan kopieres (copy/paste)
Detaljer om varen
- Vital Source 180 day rentals (dynamic pages)
- Udgiver: Springer Nature (Juni 2016)
- Forfattere: Bruno Bouchard og Jean-François Chassagneux
- ISBN: 9783319389905R180
Bookshelf online: 180 dage fra købsdato.
Bookshelf appen: 180 dage fra købsdato.
Udgiveren oplyser at følgende begrænsninger er gældende for dette produkt:
Print: 2 sider kan printes ad gangen
Copy: højest 2 sider i alt kan kopieres (copy/paste)
Detaljer om varen
- 1. Udgave
- Paperback: 280 sider
- Udgiver: Springer International Publishing AG (Juli 2016)
- Forfattere: Bruno Bouchard og Jean-François Chassagneux
- ISBN: 9783319389882
Part A. Fundamental theorems.- Discrete time models.- Continuous time models.- Optimal management and price selection.-
Part B. Markovian models and PDE approach.- Delta hedging in complete market.- Super-replication and its practical limits.- Hedging under loss contraints.-
Part C. Practical implementation in local and stochastic volatility models.- Local volatility models.- Stochastic volatility models.- References.